Создать группу это еще пол дела. Надо научиться добавлять в нее элементы. Для данной возможности существует команда AddItem в виде:

AddItem(CmdLine[,
    Name[,IconPath[,IconIndex[,xPos,yPos[,DefDir[,
    HotKey[,fMinimize[fSeparateMemSpace] ] ] ] ] ] ])

Давайте испытаем ее. Пишем код. Проект как в прошлом шаге.

Private Sub Command1_Click()
Text1.LinkTopic = "Progman|Progman"
Text1.LinkMode = 2
Text1.LinkExecute "[AddItem(c:\command.com,command)]"
End Sub

Смотрим.

Все получилось. Можно даже запустить если интересно. Параметров много но мы воспользовались первыми двумя, путь и имя.